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跨品种套利,如何剔除净基差的影响?
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文档探讨跨品种套利策略中如何有效剔除净基差的干扰。净基差作为影响价差真实性的关键变量,在套利组合构建时容易被忽视。文中可能分析净基差的来源与度量方式,并介绍通过调整价差计算、引入对冲比例或优化入场信号等方法,将其影响从套利收益中分离,从而提升策略的准确性与稳定性。