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20260519-东吴证券-东吴证券-金工专题报告:共识的力量,基于公募基金高频持仓的择时与行业轮动策略(23页)

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该报告为东吴证券金工专题研究,提出基于公募基金高频持仓数据的择时与行业轮动策略。核心思想是利用基金持仓变化所反映的市场共识,构建量化模型以捕捉投资机会。报告详细阐述了数据来源、持仓频率处理、信号构建及回测表现,为投资者提供从机构行为中获取超额收益的实证依据。